白银基金:基金产品资料概要
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2020-8-24 16:34:51
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金产品资料 概要 编制日期:2020年8月10日 送出日期:2020年8月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国投瑞银白银期货 基金简称 基金代码 161226 (LOF) 国投瑞银基金管理有限 基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司 公司 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2015-08-06 市日期 2015-08-17 基金类型 其他类型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2015-08-06 赵建 基金经理的日期 证券从业日期 2003-08-01 基金经理 开始担任本基金 2017-09-14 邹立虎 基金经理的日期 证券从业日期 2010-07-01 1、本基金基金类型为商品型基金。 2、《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在 其他 定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人 应当向中国证监会报告并 提出解决方案。法律法规或监管部门另有规 定时,从其规定。 注:本基金存续期间,基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算。本基金进行基金份 额折算的,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。此外,当本基金份额净值小于或 等于 0.3 元时,管理人进行不定期份额折算。折算规则详见《国投瑞银白银期货证券投资基 金(LOF)招募说明书》第十五部分“基金份额的折算”。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易 投资目标 所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金 资产中扣除的必要费用或成本,如管理费、托管费、交易费用等。 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易 的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监 投资范围 会允许基金投资的其它金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金持有白银期货合约价值合计(买入、 1/5 卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的 110%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,每个交易日终在扣 除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,上述 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期 货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不 少于80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将 根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选 主要投资策略 择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参 与白银期货非主力合约。 业绩比较基准 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用) 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风 险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 风险收益特征 管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改 变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化, 本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金 管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注:详见《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2020-06-30 5.25% 买入返售金融资 产 13.43% 其他资产 26.01% 银行存款和结 算备付金合计 55.30% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 2/5 数据截止日期:2019-12-31 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 -7.60% 5.09% -12.15% -8.21% 14.56% 业绩比较收益率 0.70% 17.37% -10.46% -8.81% 16.31% 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 100 万元 1.00% 场外份额 申购费(前收费) 100 万元 ≤ M < 300 万元 0.60% 场外份额 M ≥ 300 万元 1000 元/笔 场外份额 N < 7天 1.50% 场外份额 N ≥ 7天 0.50% 场外份额 赎回费 N < 7天 1.50% 场内份额 N ≥ 7天 0.50% 场内份额 注:1、场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。投资人在一天之内如果 有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费 用用于本基金的市场推广、登记和销售。 2、赎回费用由基金赎回人承担,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。其 中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 3、场内交易费用以证券公司实际收取为准。 4、①申购费用适用比例费率时,本基金申购份额的计算方式如下:净申购金额=申购金额 /(1+申购费率);申购费用=申购金额-净申购金额;申购份额=净申购金额/申购当日基 金份额净值; ②申购费用为固定金额时,本基金申购份额的计算方式如下:申购费用=固定金额;净申购 金额=申购金额-申购费用;申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 5、本基金净赎回金额的计算方法如下:赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值;赎 回费=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率;净赎回金额=赎回金额-赎回费。 3/5 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.20% 注: 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金 交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 1)投资期货合约的风险。持有期货合约实质上是将期货价格的波动由一方转移给另一 方,这意味着每一份期货合约的盈利都对应着一份期货合约的亏损,期货合约本身没有内在 价值。期货合约的条款设置,如交易单位、报价单位、涨跌停板幅度、合约交割月份等条款 出现变化也可能对基金的运作产生影响。 2)逐日盯市风险。白银期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结 算制度。当市场剧烈波动或市场波动方向对投资者持仓不利时可能会存在保证金比率提高的 风险。逐日盯市意味着若保证金不能在规定时间内补足,则会被强行平仓,这会导致组合的 风险暴露程度偏离合意水平。 3)合约展期风险。针对期货合约的换约操作将产生交易成本,交易成本可能使得基金 的中长期收益率偏离同期的现货收益率。换约操作时市场的流动性以及其它投资者的交易行 为也可能会对换约操作产生影响。假设其它市场参与者能提前预知基金的换约时间,这些投 资者可能提前进行操作以图从基金换约操作中获利,这可能会对基金换约时的价格产生不利 影响,尤其是当基金的持仓占市场整体持仓比例较大时。上述因素可能会影响基金的收益水 平从而产生风险。 4)期限结构风险。当本基金持有的期货合约临近到期时,本基金将平仓所持有的即将 到期的近月合约而换入到期日较远的远月合约,这种操作称为换约操作(或展期操作)。若 在换约期间远月合约贴水(通常指远月合约价格低于近月合约价格),假设不考虑其它因素, 换出合约的交易价格将高于换入合约的交易价格,基差的收敛将使得基金可能从换约操作中 获得收益,中长期基金表现可能好于现货;若在换约期间远月合约升水(通常指远月合约价 格高于近月合约价格),假设不考虑其它因素,换出合约的交易价格将低于换入合约的交易 价格,基差的收敛将使得换约操作可能需要支付成本,中长期基金表现可能落后于现货。由 此可见,期货的期限结构可能会影响基金的收益水平从而产生风险。 5)涨跌停板风险。在本基金运作过程中,当白银期货合约出现涨停或跌停时,基金管 理人可能无法进行相应的增加或减少风险暴露的操作,此时本基金管理人将无法保证当日收 盘后的风险暴露程度达至合意水平,从而可能影响基金的投资业绩。 6)持仓上限风险。由于期货交易所可能对本基金持有的白银期货合约设置持仓上限, 本基金的规模可能受到限制。超过持仓限制的部分可能被强制平仓。若期货交易所变更持仓 限制,本基金的部分持仓也可能会被强制平仓。强制平仓可能使得基金的风险暴露达不到合 意水平,从而影响基金的投资业绩。 7)强制平仓风险。在本基金运作过程中,基金资产所持有的白银期货合约可能会被交 易所强行平仓,这将使得基金的风险暴露程度偏离合意水平,可能影响基金的投资业绩。可 能导致强行平仓的因素包括结算会员结算准备金余额小于零、结算会员因违规违约受到交易 所强行平仓处理、交易所为应对突发事件采取的紧急平仓等。 8)大额申购/赎回风险。当本基金遇到大额申购时,管理人需以合理价格增加风险暴露, 4/5 当本基金遇到大额赎回时,管理人需变现部分资产以应付赎回,上述两种情形都可能会产生 较大的冲击成本,可能会影响基金的收益水平从而产生风险。 2、基金份额的折/溢价交易风险。基金份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金 份额净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。 3、开放式基金共有的风险:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站[www.ubssdic.com][客服电话: 400-880-6868] 《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》、 《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)托管协议》、 《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 5/5
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