国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要更新 编制日期：2020年10月14日 送出日期：2020年10月16日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国泰中证煤炭 ETF 基金代码 515220 中国工商银行股份有限 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 公司 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2020-01-20 市日期 2020-03-02 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-01-20 徐成城 基金经理的日期 证券从业日期 2003-10-01 基金经理 开始担任本基金 2020-01-20 梁杏 基金经理的日期 证券从业日期 2007-07-01 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定 其他 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将根据 基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有 人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）“第十一部分 基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 投资范围 地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离 交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券 等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工 具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。 1/6  在法律法规允许的情况下，在履行适当程序后，本基金可以参与融资 和转融通证券出借。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股 的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例 限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范 围和投资比例规定。 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略； 3、债券投资策略； 4、 主要投资策略 资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转融通证 券出借投资策略。 业绩比较基准 中证煤炭指数收益率 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证煤炭指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 申购费： 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 赎回费： 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 2/6 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 基金的标的指数许可使用费；《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律 师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券 其他费用 /期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金上市费及年费；基 金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、法律文件风险收益特征表 述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金特有风险： 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资，ETF 的投资风险主要是基金份额净值（NAV） 增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生偏离。 （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差； （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差； （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的跟 踪程度； （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具 造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 3/6 将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价格折溢价的风险。 6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 中证指数有限公司计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资 人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计 算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资�